نمودارهای کاگی، رنکو و سه خط شکست

کلمات کلیدی: متا استاک، کاگی، رنکو، سه خط شکست، ادونسدگت

1. مقدمه

نمودارهای کاگی، رنکو و سه خط شکست از طریق نرم افزار متا استاک قابل دسترسی بوده و در واقع نمودارهای تخصصی این برنامه می باشند، که هر یک معنا و مفهوم خاصی داشته و می‌توانند برای انجام ترید هایی با درصد خطای کم و ریسک پایین و بازدهی مناسب مورد استفاده قرار گیرند. مهم ترین خصوصیت این سه نوع  نمودار حذف عامل زمان از تحلیل و نحوه شکل گیری آن ها است و فقط عامل قیمت در شکل‌گیری آنها نقش دارد.

برای مشاهده این نمودارها در نرم افزار متا استاک ابتدا نرم افزار را باز نموده و با دبل کلیک روی نمودار، از طریق باکسی که در شکل زیر مشاهده میشود، نوع نمودار مد نظرمان را از بین گزینه های مشاهده شده انتخاب مینماییم.

2. نمودار کاگی                    (Kagi)

نمودار کاگی همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود از یکسری خطوط افقی و عمودی که هرکدام ممکن است نازک یا ضخیم باشند تشکیل شده است. تفسیر نمودارهای کاگی به این صورت است که هرجا خط ضخیم مشاهده می کنیم به معنای افزایش تقاضا و خطوط نازک به معنای کاهش تقاضا می باشد. اگر خطوط مرتباً بین ضخیم و نازک تغییر کند یعنی بازار رنج می باشد و نوسانات قیمت کم است. عمودی شدن خطوط نیز افزایش یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

اما بهترین استفاده‌ای که از این نمودار می توان نمود و در واقع نحوه گرفتن سیگنال خرید به شرح ذیل می باشد: ابتدا با دبل کلیک روی نمودار، گزینه  display midpoint  ازمنوی پارامترها را تیک دار می‌نماییم. (شکل یک) با فعال کردن این گزینه، نقطه میانی هر کدام از خطوط عمودی نمایش داده می شود. این نقاط مانند حمایت و مقاومت عمل می نمایند. در مرحله بعد منتظر می‌شویم تا نمودار از خط نازک به ضخیم تبدیل شده و خط ضخیم بتواند midpoint خطوط قبلی‌اش را که بهتر است نازک هم باشند به بالا بشکند، در این شرایط اگر نمودار قیمت هم بالای میانگین باشد )پیشنهاد می شود از میانگین تاخیری DMA هفت روزه با آفست پنج استفاده شود( می توان اقدام به خرید نمود. برای گرفتن نقطه خروج نیز می‌توان از اولین خط عمودی نزولی که مشاهده شد اولین سیگنال خروج را گرفته و یک پله از سهم خارج شده و پله دوم خروج را نیز بر مبنای شکست رو به پایین DMA توسط نمودار قیمت قرار دهیم.

با رعایت موارد فوق می توان گفتن در عین داشتن ورود و خروج مطمئن، تقریباً در بیشتر موارد بیش از ۸۰ درصد سود یک روند صعودی را می توانیم به دست آوریم.

(شکل یک)

    در شکل زیر یک نمونه از سیگنال دهی نمودار کاگی برای سهم فاسمین در تاریخ 27/05/2020را میتوانیم مشاهده نماییم. البته همانطور که      مشاهده میشود، بهتر است پس از شکست DMA آبی رنگ در روز 28/05/2020 اقدام به خرید سهم نماییم.

(شکل دو)

(شکل سه)

3. نمودار سه خط شکست (Three Line Break)

برای مشاهده این نمودار نیز طبق توضیحات گفته شده در ابتدای مقاله عمل نموده و گزینه three line break را از منوی  properties  انتخاب می نماییم. نحوه عملکرد این نمودار به این صورت است که به عنوان مثال هنگامی که ما در یک روند نزولی قرار داریم، نمودار بلوکهای مشکی رنگی را زیر یکدیگر قرار میدهد. حال در صورت تعویض روند از نزولی به صعودی، زمانی اولین بلوک سفید را روی نمودار مشاهده خواهیم کرد که قیمت پایانی، از بالاترین قیمتی که سه کندل نزولی قبلی به خودش دیده است بالاتر بسته شود. (در هر تایم فریمی که مد نظر ما باشد).

استفاده از این نمودار نیز به این صورت است که ما پس از یک دوره نزول، زمانی که اولین بلوک سفید رنگ را مشاهده نمودیم یک میانگین (اینجا نیز میانگین تاخیری هفت، پنج پیشنهاد می شود) روی نمودار قیمت انداخته و در صورتی که قیمت بالای میانگین فوق قرار داشت می توانیم اقدام به خرید نماییم. در صورتی که قیمت هنوز میانگین را به بالا نشکسته بود صبر می نماییم و پس از شکست میانگین، در صورتی که همچنان شاهد حضور بلوک سفید در نرم افزار متا استاک باشیم اقدام به خرید می نماییم. برای گرفتن نقطه خروج و سیو سود نیز پیشنهاد می‌شود پله اول را با دیدن الگوهای کندل استیکی و پله دوم را بر مبنای مشاهده اولین بلوک مشکی پس از یک دوره صعودی قرار دهیم، که در اغلب موارد مشاهده اولین بلوک مشکی همزمان با شکست رو به پایین    DMA   توسط نمودار قیمت بوده و نشانگر تغییر قطعی روند سهم از صعودی به نزولی می باشد.

در شکل زیر یک نمونه از سیگنال دهی نمودار کاگی برای سهم وبشهر در تاریخ 26/07/2020را میتوانیم مشاهده نماییم. همانطور که مشاهده میشود، همزمان با مشاهده اولین بلوک سفید در متا استاک (فلش زرد رنگ)، در شکل پنج، قیمت نیز میانگین آبی رنگ را به بالا شکسته است و هر دو تاییدیه همزمان با هم سیگنال ورود به سهم را صادر کرده اند.

(شکل چهار)

(شکل پنج)

1.3 الگوی کفش و بلوز و گردن

این الگو بسیار قوی بوده و سیگنالهای اشتباه بسیار بسیار کمی دارد. الگوی فوق به این صورت است که ما به عنوان مثال در یک روند صعودی قرار داریم، در انتهای این روند صعودی ابتدا یک بلوک سفید کوچک (کفش) سپس یک بلوک مشکی بلند (بلوز) و در انتها یک بلوک کوچک مشکی (گردن) میبینیم. با دیدن این الگو می‌توان نتیجه گرفت روند صعودی قبلی قطعاً تمام شده و به عنوان مثال در یک بازار دو طرفه اقدام به گرفتن پوزیشن سل (فروش) نمود. (فروش به روش sell stop)

برعکس مورد فوق می‌شود زمانی که ما در یک نظر روند نزولی قرار داریم. ما ابتدا یک بلوک مشکی (کفش) و سپس یک بلوک بلند سفید (بلوز) و در انتها یک بلوک کوچک سفید (گردن) میبینیم. اینجا نیز می‌توان گفت روند، قطعا از نزولی به صعودی تغییر کرده و می‌توانیم پوزیشن بای (خرید) بگیریم. (خرید به روش buy stop )

در شکل زیر: خرید سهم فولاد در قیمت ۱۰۶۰ تومان و صعود با سهم تا قیمت ۲۱۷۰ تومان و به دست آوردن گین حدود ۱۰۰ درصدی در یک بازه ۱۸ روزه.

(شکل شش)

4. نمودار رنکو

نمودارهای رنکو نیز فقط با قیمت کلوز ساخته می شوند و عامل زمان نیز از آنها حذف گردیده است. این نمودار از بلوک های آجری شکل سفید و مشکی تشکیل شده است. برای درک مفهوم این نمودار می توان این طور در نظر گرفت که هر کدام از بلوک های آجری دارای ظرفیت ثابتی هستند که به محض پر شدن ظرفیت هر کدام، یک بلوک دیگر روی آن یا زیر آن بلوک قرار می گیرد منظور از ظرفیت، رشد قیمت کلوز به مقدار مشخصی می‌باشد، که نحوه تعیین مقدار آن در ادامه گفته خواهد شد. برای دیدن اولین بلوک با رنگ مخالف، باید قیمت به میزان دو برابر ظرفیت، افزایش یا کاهش پیدا کند، (در روند نزولی دوبرابر افزایش و در روند صعودی دوبرابر کاهش) تا اولین بلوک با رنگ مخالف روی نمودار ظاهر شود. اولین مزیت این نمودار ها ندیدن هیچ گونه هیجان کاهش یا افزایش قیمت در نمودار می باشد. دومین ویژگی شکل ظاهری ساده و سومین ویژگی نیز آسان بودن تصمیم سازی با این نمودار می باشد که در ادامه شرح داده خواهد شد. برای به دست آوردن ظرفیت گفته شده در بالا، از اندیکاتور ATR همراه با این نمودار استفاده میکنیم. به این صورت که ابتدا نمودار را روی حالت رنکو گذاشته و در محل عوض شدن رنگ بلوک ها که به معنای تغییر روند می باشد، عدد این ATR را خوانده و در باکس properties و در قسمت parameters ، در کادر box size وارد می نماییم. حال مشاهده اولین بلوک آجری سفید بعد از تعدادی بلوک مشکی به معنای احتمال شروع روند صعودی و هشدار خرید و مشاهده اولین بلوک مشکی پس از تعدادی بلوک سفید به معنای احتمال شروع روند نزولی و هشدار فروش می باشد.

4.1 ترکیب نمودار رنکو با نرم افزار ادونسدگت :

یکی از قویترین سیگنال هایی که می توان از نمودار رنکو گرفت در ترکیب آن با نرم افزار ادونسدگت و ترید نوع یک این نرم افزار می باشد. بدین صورت که در صورت فراهم بودن همه شرایط ترید نوع یک در نرم افزار ادونسدگت (اصلاح اسیلاتور حداقل ۹۰ و حداکثر ۱۳۸ درصد، PTI بالای ۳۵ و قیمت بالای میانگین DMA ۷,۵ ( به نرم افزار متا استاک مراجعه نموده و با تنظیمات توضیح داده شده نمودار رنکوی سهم مد نظرمان را آورده و منتظر می‌شویم تا اولین بلوک سفید را روی نمودار مشاهده نماییم. همانطور که ملاحظه می شود در سهم اپرداز در تاریخ 27/07/2020 اتفاق فوق رخ داده است. در این صورت می‌توان با درصد ریسک بسیار پایین وارد سهم شده و در موج صعودی پنجم سهم حضور داشته باشیم. همانطور که مشاهده می شود (شکل هفت)، شرایط ترید نوع یک در تاریخ 18/07/2020 نیز فراهم بوده است، اما بلوک سفیدی روی نمودار رنکو مشاهده نمی شود و سهم پس از چند روز در جا زدن از تاریخ 26/07/2020 حرکت صعودی خود را شروع کرده و در تاریخ 27/07/2020 نیز نمودار رنکوی نرم افزار متا استاک نیز روند صعودی سهم را تایید نموده است، (شکل هشت). برای خروج از سهم نیز میتوانیم خروج قیمت از کانال رگرسیون صعودی یا آمدن قیمت‌زیر DMA را ملاک قرار دهیم (شکل نه)، که در اکثر موارد رویداد فوق همراه با مشاهده اولین بلوک مشکی رنگ رنکو نیز می باشد (شکل ده). پس از نمودار رنکو هم برای ورود و هم برای خروج و سیو سود می توان استفاده نموده و بدین لحاظ نمودار بسیار کامل و با سیگنالهای با درصد خطای بسیار کمی می باشد.

(شکل هفت)

(شکل هشت)

(شکل نه)

(شکل ده)

مهندس احسان زرعی، گروه تحلیلی محمدرضا فلفلانی