اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI چیست :
اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه میکند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان مینماید و وارد منطقه مثبت یا منفی میشود.
با وجود اینکه بیشتر مقادیر نشانداده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار میگیرد که نشاندهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.
نحوه محاسبه اندیکاتور CCI :
قیمت ( price )
میانگین متحرک ( MA )
انحراف معیار ( D )
اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور CCI :
اخطار های خرید و فروش در اندیکاتور CCI بسیار مشابه اندیکاتور RSI می باشد، در موارد ذیل نکاتی از اندیکاتور CCI آمده است :
- استفاده بر اساس اشباع خریدوفروش :
زمانی که بیشازاندازه خرید انجام شود و زمانی که خریداران اقدام به بستن معامله در سود میکنند. زمانی که خط روند اندیکاتور به بالای سطح 100+ وارد شود اشباع شروع (اشباع خرید) میشود و زمانی که سطح 100+ را به پایین قطع کند اقدام به فروش میکنیم و همچنین زمانی که بیشازاندازه فروش انجامشده و زمانی است که معامله گران اقدام به بستن معاملات در سود میکنند زمانی که روند اندیکاتور به زیر سطح 100- وارد شود اشباع فروش شروع میشود و زمانی که سطح 100- را به بالا قطع کند اقدام به خرید میکنیم . ( شکل 1 )
شکل 1 : نقاط اشباع خرید و فروش اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران
- استفاده برای شکست روند با به پایان رسیدن روند زودتر از نمودار قیمت :
اندیکاتور CCI میتواند در تشخیص تغییر روند و اخطارهای خریدوفروش دید بسیار خوبی به تحلیلگر بدهد به صورتی که در ابتدا با رسم خط روند بر روی اندیکاتور و رعایت برخوردهای لازم خط روند با اندیکاتور میتواند کمک در پیشبینی در مورد شکسته شدن خط روند و افزایش یا کاهش قیمت سهام را داشته باشد. ( شکل2)
شکل 2 : قطع شدن خط روند در اندیکاتور CCI و نزول نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران
3.استفاده برای واگرایی و همگرایی :
اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور CCI نیز همانند اندیکاتور MACD از واگراییها و همگراییها با نمودار قیمت استفاده میشود (شکل3 – شکل 4 )
شکل 3 : واگرایی مخفی منفی (-HD ) اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت لوله و ماشین سازی
شکل 4 : واگرایی معمولی مثبت ( +RD) در اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
چند مثال کاربردی :
کدام یک از تصاویر ذیل نشانگر بازار رنج در اندیکاتور CCI میباشد؟
در کدام یک از تصاویر اندیکاتور CCI سیگنال فروش اشتباه به معامله گر داده است ؟
توضیحات تکمیلی :
- در هنگام استفاده از اندیکاتور cci میتوان خطوط روند را نیز رسم کرد.
- در زمان استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را داشته باشید که به تنهایی مبنای خرید و فروش قرار نگیرد.
سجاد زراعتکار، گروه تحلیلی محمدرضا فلفلانی
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.